Consultor/a Senior o Manager cuantitativo en modelos de Riesgo de Crédito

Responsabilidades

• Desarrollo, validación o auditoría de:
  • Modelos de riesgo de crédito para cálculo de requerimientos de capital (IRB): PD, LGD, CCF.
  • Modelos de riesgo de crédito para cálculo de provisiones (IFRS 9): PD, LGD, CCF, Maturity, Prepagos/Amortización anticipada.
  • Motores de cálculo, tanto de requerimientos de capital como de provisiones.
  • Modelos macroeconómicos Forward‑Looking, tanto para el cálculo de provisiones como para los ejercicios de estrés (stress test).
  • Modelos utilizados a efectos de ICAAP (Pilar 2).
  • Modelos de riesgo climático (ESG).
• Realización de Due Diligence sobre entidades/carteras objeto de adquisición.
• Desarrollo de modelos de pricing.
• Desarrollo de modelos de segmentación de clientes.
• Nueva definición de Default (NDoD).
• Modelización con metodologías avanzadas (Machine Learning).
• Análisis y asesoramiento sobre impactos de normativas relacionadas con riesgos financieros.
• Constante trato con stakeholders y reguladores, participación en presentaciones para audiencias relevantes, tanto a nivel cliente como a nivel interno, en un entorno internacional.
• Desarrollo de modelos de scoring o rating.

Requisitos

• Formación en matemáticas, estadística, física, ingenierías u otras carreras técnicas con fuerte especialización cuantitativa.
• Más de 2 años de experiencia en modelos de riesgo de crédito (IRB y/o IFRS 9).
• Nivel muy alto de inglés (hablado y escrito).
• Conocimiento de alguno de los siguientes paquetes: SAS, R, Python/PySpark.
• Deseable conocimiento o entendimiento de las implicaciones regulatorias: CRR/Basilea, IFRS 9.
• Se valorarán cursos de postgrado y cursos de especialización en técnicas de modelización, estadística y finanzas cuantitativas. También se valorará positivamente tener el certificado FRM o CFA.

Beneficios

En EY te acompañaremos en el desarrollo de habilidades orientadas al futuro, ofreciendo experiencias excepcionales para enfrentar nuevos retos con confianza. Valoramos una cultura inclusiva y la diversidad, y brindamos flexibilidad para alcanzar metas profesionales.