GESTOR/A PARA VALIDACIÓN Y RIESGO DE MODELO (RIESGO DE MODELO) (BCN / MAD)

CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura, y cuyo posicionamiento líder en banca minorista en España y Portugal le permite tener un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible.

¿Qué proyectos desarrollamos?

Validación y Riesgo de Modelo tiene su origen en la necesidad de disponer en la Entidad de una unidad independiente y especializada que realice de forma continua la revisión y seguimiento de los modelos internos, tal y como establece el marco regulatorio vigente.

La misión del departamento es emitir una opinión técnica sobre la adecuación de los modelos internos utilizados a efectos de gestión interna y/o de carácter regulatorio del grupo CaixaBank así como tener la visión global del riesgo que implica usar modelos para la Entidad. Para ello nos organizamos en tres equipos, la Dirección de Validación de Modelos de Riesgo de Crédito, la Dirección de Validación de R. Mercado/Operacional y Actuarial y la Dirección de Riesgo de Modelo.

La posición vacante se encuentra ubicada la Dirección de Riesgo de Modelo que tiene como misión definir, implantar y supervisar el marco de gestión del riesgo derivado del uso de modelos en el Grupo, asegurando que dicho riesgo se identifica, mide, gobierna y monitoriza de forma consistente con apetito al riesgo de la Entidad.

Además de contribuir para mejorar la metodología actual, participarás en la evolución del framework de Riesgo de Modelo hacia nuevos paradigmas por el aumento de modelos de Inteligencia Artificial (predictiva, generativa y agéntica), contribuyendo a su alineamiento con las mejores prácticas del mercado y requerimientos regulatorios, en colaboración con la Oficina IA.

Los proyectos que asumirás en la posición, dentro de la Dirección de Riesgo de Modelo, son:

• Gestión de la actualización del inventario corporativo de modelos del Grupo, colaborando en la ampliación del alcance del mismo (p.ej., modelos de IA/ML) y coordinando las necesidades con las áreas involucradas en el ciclo de vida de modelo, principalmente propietarias de modelos o sus validadores. Incluye evolución de la taxonomía asociada al inventario y la gestión de evolutivos de Gamma.
• Generación de análisis e insights que aporten en la definición y mejora continua del framework de medición del riesgo de modelo, incluyendo la evolución de métricas como el riesgo inherente o el model risk rating.
• Adaptación del marco de gobierno de modelos a nuevos ámbitos como modelos de Inteligencia Artificial, en coordinación con la Oficina de la IA (CAIO).
• Implantación y seguimiento de los KPIs, controles y métricas RAF de Riesgo de Modelo, proponiendo cambios para su evolución e implementándolos. Incluye la creación de cuadros de mando para áreas involucradas y distintos órganos de gobierno.
• Coordinación de propuestas y seguimiento de los planes de acción para la gestión del Riesgo de Modelo.
• Preparación de documentación para presentaciones del Departamento al Steering Committee de Riesgo de Modelo, Comité Global del Riesgo y Comisión de Riesgos.
• Mantenimiento del governance de gestión del Riesgo de Modelo y aseguramiento de su cumplimiento, tanto a nivel de CaixaBank como Grupo.
• Colaborar en el cálculo de Capital Económico por Riesgo de Modelo.
• Soporte auditorias y ejercicios de inspección.

Lugar de trabajo: Barcelona / Madrid

Requisitos mínimos

• Titulación superior en Ingenierías, Física, Matemáticas, Derecho, Economía, ADE o Empresariales.
• Utilización a nivel avanzado de herramientas de análisis, tratamiento de datos y ofimática (Excel, Word, Powerpoint, SAS o SQL).
• Conocimiento indispensable de Pyhton (o lenguaje de programación similar), orientado a análisis de datos y modelización
• Conocimiento de herramientas de visualización de datos (Qlik Sense, Looker, Power BI, etc.).

Se valorará:

• Experiencia previa en los ámbitos de riesgos o análisis financiero, especialmente en áreas de desarrollo, validación o auditoría de modelos de riesgo o de negocio.
• Conocimiento de la regulación y del marco normativo que aplica a la gestión de riesgos y Solvencia (ECB, EBA, etc.)
• Estudios de Postgrado, Máster o certificaciones en el ámbito financiero, matemático o econometría.
• Inglés fluido a nivel escrito y oral.
• Conocimiento de modelización estadística y/o machine learning

Competencias clave

• Alta capacidad analítica y orientación a la resolución de problemas complejos
• Pensamiento crítico y rigor técnico en la evaluación de modelos y resultados
• Capacidad de trabajo con datos: estructuración, análisis exploratorio, extracción de insights y documentación
• Capacidad de comunicación y data storytelling, adaptando mensajes a audiencias técnicas y ejecutivas
• Trabajo en equipo y colaboración transversal con áreas técnicas, de negocio y control
• Actitud proactiva, autonomía e iniciativa en la identificación de mejoras
• Atención al detalle y orientación a la calidad.

¿Qué ofrecemos?

• Formar parte del Banco más innovador en Europa Occidental 2021 según los premios The Innovators de la revista estadounidense Global Finance.
• Desarrollar una carrera profesional interna.
• Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales.
• Programa de desarrollo formativo individualizado. Acceso a nuestra plataforma online de formación con un amplio catálogo autoformativo, para que tu aprendizaje sea continúo.
• Atractivo paquete de beneficios sociales: seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.
• Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, entre otros.
• Medidas de flexibilidad

Job profile

Figura de Cumplimiento y Control que se encarga de gestionar y supervisar el desarrollo y la aplicación de las políticas y los procedimientos para identificar, medir, analizar y mitigar los riesgos de mercado, así como los procesos de información sobre la evaluación de los controles. Establece límites de riesgo y procesos de cobertura para mitigar el riesgo de mercado. Esta figura contribuye a una estructura y un proceso eficaces de gestión de riesgos de mercado y comunican la importancia de la gestión de riesgos en toda la organización. Utilizan sus conocimientos matemáticos y de mercado para desarrollar y probar modelos de riesgo de mercado que miden las potenciales pérdidas que podría sufrir la organización en una serie de condiciones de mercado normales y anormales

Competencias

H OPTIMIZACIÓN GESTIÓN DE LA LIQUIDEZ

H RIESGO DE CONTRAPARTIDA

H ASESORAMIENTO EN MATERIA DE RIESGOS

H NORMATIVA Y REGULACIÓN EN ENTORNOS BANCARIOS

H VALORES: OPERATIVA DE VALORES DE CLIENTES

H ANÁLISIS DEL MERCADO Y LA COMPETENCIA

H RIESGOS DE MERCADO, LIQUIDEZ Y TIPO DE INTERÉS

H ANÁLISIS, PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS

S.1.1 ALIANZAS - COLABORACIÓN Y TRANSVERSALIDAD

S.1.4 ALIANZAS - COMUNICACIÓN

S.1.3 ALIANZAS - INFLUENCIA

H SISTEMAS / HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

S.1.2 ALIANZAS - ORIENTACIÓN A CLIENTE

S.2.1 HUMANISMO - COMUNICACIÓN Y EMPATÍA

S.2.2 HUMANISMO - LIDERAZGO Y DESARROLLO DE EQUIPOS / AUTOLIDERAZGO

S.4.1 ANTICIPACIÓN - ANTICIPACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO

S.3.1 EMPODERAMIENTO - FOCO EN RESULTADOS

S.5.1 DIVERSIDAD - IMPULSO DE LA DIVERSIDAD

H RECOPILACIÓN DE DATOS E INFORMES

H TÉCNICAS CUANTITATIVAS Y VALORACIÓN DE RIESGOS / DISEÑO Y MODELIZACIÓN

H ANÁLISIS E INDICADORES FINANCIEROS